L'implémentation de la norme IFRS 9 fut un choc profond pour les modèles et les systèmes d’informations des banques. Suite à la crise sanitaire mondiale qui découle de l’apparition du coronavirus (COVID-19), ces nouveaux standards comptables font face a leur premier test grandeur nature, d’un point de vue de la modélisation comme de l’architecture.

Les sujets clés de la discussion seront notamment:
  • L’implication de la grande volatilité des marchés financiers et de la détérioration de l’économie mondiale sur les provisions des banques reportant en IFRS 9;
  • Les influences de la procyclicité, et comment utiliser les best practices de la modélisation d’ECL tout en respectant les guides règlementaires permet d’aider a la prise de décision;
  • Comment répondre à une évolution macroéconomique changeante et l’utiliser pour identifier les vulnérabilités de certains segments du portefeuille.

Les conférenciers du webinaire:
  • Maxime George, Director - Relationship Manager, Moody's Analytics (Modérateur)
  • Christophe Marinier, Associate Director, Moody's Analytics
  • Eric Leman, Director - Solutions Specialist, Moody's Analytics

Following the commencement of TRIM in 2016, there are has been a multi phased approach to the ECB’s TRIM exercise. As we are gearing up for a year of further TRIM exercises and transitioning to review of wholesale and low default portfolios, Moody’s would like to host this webinar to provide:

  1. Further insight to the challenges in the market thus far
  2. The common themes across Europe
  3. Remediation and best practice approaches

Following the commencement of TRIM in 2016, there are has been a multi phased approach to the ECB’s TRIM exercise. As we are gearing up for a year of further TRIM exercises and transitioning to review of wholesale and low default portfolios, Moody’s would like to host this webinar to provide:

  1. Further insight to the challenges in the market thus far
  2. The common themes across Europe
  3. Remediation and best practice approaches